Великая княжна Ольга, родившаяся в Петергофе в 1882 году была пятым, младшим ребёнком в семье императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны. Родители и все близкие особенно любили её, называя Малышкой или Беби. Особенно привязанность и  отеческую заботу проявлял к младшим детям Ольге и Михаилу император Александр III. Ранняя смерть Государя в 1894 году при двенадцатилетней младшей дочери навсегда оставила в сердце Ольги Александровны непреодолимую печаль.